一、模型名称:愚雁001-5-IF
二、模型的思想基础和建模步骤
期货市场真正成熟的交易者较少且很难稳定持续盈利,期货投机能否盈利是一个大概率事件,因此,研究期货市场概率化交易是单纯投机交易的必然选择,目前国内研究概率化交易模型者较少,究其原因在于:建立模型的要求较高。一是需要每天收集大量要素全面的价格波动数据,二是需要建立庞大的数据库和价格回播系统,三是需要设计简单并容易量化的价格触发机制,四是需要对价格触发机制进行任意排序及高频测试,五是甄选最优模型进行多种假定风险仿真测试,六是模型实盘跟踪测试,七是模型数据递延优化,最后是在完善的资本风险管理体系下进行实盘批量交易。
三、交易模型的模式选择
期货市场价格波动总是在上涨、下跌、横盘整理三种趋势中转换,研究发现,价格波动80%的时间会在无趋势及横盘状态下运行,只有20%时间有趋势包括上涨和下跌,把握价格长期运行趋势时总会因为短期无趋势或短暂反方向波动而备受煎熬甚至发生交易失误而亏损。期货市场国际因素及政治政策多变导致长期趋势把控度日益艰难,成熟交易者也会在趋势交易中获利后在无趋势交易中发生亏损,实践证明概率化交易最有效的模式为日内交易。
四、模型的品种选择
国内期货市场目前主要以商品期货为主,金融类股指期货刚刚推出,概率化交易选定的品种初期主要从风险角度出发,选择了日内波动幅度和频率较小的品种进行跟踪测试,最后发现资本收益率不高,通过全部商品跟踪测试后发现,商品期货中日内波动幅度和频率越大的品种收益率最高。沪深300指数期货上市后,对三个月数据进行建模测试惊人发现,概率化交易在股指期货中所产生的效果甚至略高于商品期货因此选定股指期货日内趋势全自动交易模型(愚雁001-5-IF)作为股指期货的交易模式。
五、历史数据每日盈亏状况
期货市场是一个高度组织化的市场,并且实行严格的管理制度,期货交易在期货交易所内集中完成。

六、实盘交易盈亏汇总
交易天数 | 单日单笔最大 | 最大连 续赢亏(天数) | 连续赢亏(元) | 赢亏超过2万(天数) | 手续费 | 赢亏(净赢利) | |
亏损 | 97 | -19181.3 | 8 | -49644.2 | 1 | 97596 | 275287.6 |
赢利 | 94 | 47060.88 | 5 | 16126.4 | 9 | ||
合计 | 191 | 27879.62 | —— | —— | —— |
七、实盘交易资金增长图

